Wariacja i odchylenie standardowe

Wariacja i odchylenie standardowe

Program: obliczający wariację i odchylenie standardowe.

Po wcześniejszym podaniu przez użytkownika wszelkich danych, w tym ilość liczb jak i ich wartości.

Kompilator: Turbo Pascal

Galeria:

Program w akcji.

Kod programu:

Program wariacja;
uses crt;
var
x:array[1..100] of real;
n,i:byte;
w,s:real;
begin
     clrscr;
     repeat
           write('Wprowadz ilosc liczb(n): ');
           read(n);
           if (n<0) or (n>100) then writeln('Wprowadz liczbe wieksza od 0 i mniejsza lub równa 100');
     until (n>0) and (n<=100);
     for i:=1 to n do
         begin
         write('Wprowadz liczbe x',i,': ');
         read(x[i]);
         end;
     for i:=1 to n do s:=s+x[i];
     s:=s/n;
     for i:=1 to n do w:=w+sqr(x[i]-s);
     w:=w/n;
     writeln('Wariacja wynosi: ',w:0:2);
     writeln('Odchylenie standardowe wynosi: ',sqrt(w):0:2);
     readkey;
end.

Słowniczek pojęć:

Klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne. Intuicyjnie rzecz ujmując, odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji itp.) są rozrzucone wokół jej średniej[1]. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej.
Dowolny skończony ciąg elementów wybranych z pewnego skończonego zbioru. Jeśli zbiór jest n-elementowy, to ciąg długości k jest określany jako k-wyrazowa wariacja zbioru n-elementowego. Definicja nie wyklucza powtarzania się w ciągu jego elementów. Kolejność elementów w ciągu ma znaczenie.